Opinto-opas 2008-2009 |
|||||
| Perus | Pori | KV | Jatko | Avoin | |
|
|
|
|||||||||||||||||
TETA-5231 Financial Engineering, 6 op |
Juho Kanniainen
Ei toteutuskertoja
Tentti ja harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan
-
Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää matemaattisen rahoitusteorian perusperiaatteet, ymmärtää keskeiset mallit ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija kykenee lukemaan alan tieteellistä kirjallisuutta.
| Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
| 1. | Rahoituksen teoriat ja mallit: Korot; Kiinteätuottoiset arvopaperit; Futuurit; Swapit; Stokastiset hinnankehitysmallit; Optiohinnoittelumallit | ||
| 2. | Teorioiden ja mallien soveltaminen: Rahoitusriskien hallinta; Johdannaissopimusten käyttö; Johdannaissopimusten hinnoittelu |
Tentti 80% Harjoitustyö 20%
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)
| Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
| Kirja | The Concept and Practice of Mathematical Finance | Joshi, Mark | 978-0521823555 | Englanti |
| Opintojakso | P/S |
| MAT-33310 Tilastomatematiikka | Suositeltava |
| TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat | Suositeltava |
| Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
|
|
|
Kurssin oppikirjana on M. Joshin "The Concept and Practice of Mathematical Finance". Oheiskirjana on J. Hull'n "Options, Futures, and Other Derivatives", 6 ed, joka ei kuitenkaan kuulu tenttimateriaaliin.