Opinto-opas 2009-2010
Avoin

Perus Pori KV Jatko Avoin

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2009-2010

TETA-5231 Financial Engineering, 6 op

Vastuuhenkilö

Juho Kanniainen

Toteutuskerrat

Ei toteutuskertoja

Suoritusvaatimukset

Tentti ja harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kehittämään ja tuottamaan ohjelmistoteknisiä ratkaisuja tavallisimpien johdannaissopimusten hinnoitteluun. Ratkaisut perustuvat matemaattisen rahoituksen teorioihin ja malleihin. Mallinnuksen ja simuloinnin avulla opiskelija pystyy myös vertailemaan johdannaisinstrumenttien hintoja sekä niihin liittyviä riskejä. Lisäksi opiskelija kykenee lukemaan alan tieteellistä kirjallisuutta.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rahoituksen teoriat ja mallit: Osakkeiden hinnankehitysmallit; Optiohinnoittelumallit; Korot; Kiinteätuottoiset arvopaperit; Futuurit; Swapit.     
2. Teorioiden ja mallien soveltaminen: Rahoitusriskien hallinta; Johdannaissopimusten käyttö ja hinnoittelu.     


Opintojakson arvostelu

Tentti 80% Harjoitustyö 20%

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   The Concept and Practice of Mathematical Finance   Joshi, Mark   978-0521823555          Englanti  


Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-20500 Todennäköisyyslaskenta Pakollinen    
MAT-33310 Tilastomatematiikka Suositeltava    
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Suositeltava    
MAT-51261 Stokastiset prosessit Suositeltava    
OHJ-1101 Ohjelmointi I e Suositeltava    
TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Insinöörimatematiikan tai sitä vastaavan opintokokonaisuuden tulee suoritettuna. Kurssi MAT-20500 Todennäköisyyslaskenta voidaan suorittaa rinnan tämän kurssin kanssa. Lisäksi erityisesti kursseja TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat OHJ-1101 Ohjelmointi I e suositellaan esitiedoiksi.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5231 Financial Engineering, 6 op TETA-5230 Investointiteoria, 5-6 op  

Lisätiedot

Kurssin oppikirjana on M. Joshin "The Concept and Practice of Mathematical Finance". Oheiskirjana on J. Hull'n "Options, Futures, and Other Derivatives", 6 ed, joka ei kuitenkaan kuulu tenttimateriaaliin.

Viimeksi muokattu05.01.2010
MuokkaajaOlli Manninen