Opinto-opas 2010-2011 Avoin Perus Pori KV Jatko Avoin |Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|

Opinto-opas 2010-2011

TETA-5231 Financial Engineering, 6 op

Vastuuhenkilö

Juho Kanniainen

Opetus

Opetusmuoto	P1	P2	P3	P4	Kesä	Toteutuskerrat	Luentoajat ja -paikat
						TETA-5231 2010-01

Suoritusvaatimukset

Tentti ja harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - soveltaa rahoituksen teorioita käytännön ongelmiin, lähinnä johdannaisten hinnoitteluun - luoda hinnoittelumalleja erilaisten johdannaisinstrumenttien hinnoitteluun - arvostella ja tehdä johtopäätöksiä alan tieteellistä kirjallisuudesta

Sisältö

Sisältö	Ydinaines	Täydentävä tietämys	Erityistietämys
1.	Rahoituksen teoriat ja mallit: Osakkeiden hinnankehitysmallit; Optiohinnoittelumallit; Korot; Kiinteätuottoiset arvopaperit; Futuurit; Swapit.
2.	Teorioiden ja mallien soveltaminen: Rahoitusriskien hallinta; Johdannaissopimusten käyttö ja hinnoittelu.

Opintojakson arvostelu

Tentti 80% Harjoitustyö 20%

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi	Nimi	Tekijä	ISBN	URL	Painos,saatavuus...	Tenttimateriaali	Kieli
Kirja	The Concept and Practice of Mathematical Finance	Joshi, Mark	978-0521823555				Englanti

Esitietovaatimukset

Opintojakso	P/S	Selite
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta	Pakollinen
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1	Suositeltava
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Matlabilla	Suositeltava
OHJ-1100 Ohjelmointi I	Suositeltava
TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat	Suositeltava

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso	Vastaa opintojaksoa	Selite
TETA-5231 Financial Engineering, 6 op	TETA-5230 Investointiteoria, 5-6 op

Lisätiedot

Kurssin oppikirjana on M. Joshin "The Concept and Practice of Mathematical Finance". Oheiskirjana on J. Hull'n "Options, Futures, and Other Derivatives", 6 ed, joka ei kuitenkaan kuulu tenttimateriaaliin.
Soveltuu jatko-opinnoiksi

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus	Kuvaus	Opetusmuodot	Toteutustapa
TETA-5231 2010-01	There will be no lectures in 2010-2011. If necessary, the course can be completed by reading the assigned book and other material. In this case, please contact juho.kanniainen@tut.fi. In 2011-2012, the course will be lectured normally.

Viimeksi muokattu

17.02.2011