Opinto-opas 2010-2011
Avoin

Perus Pori KV Jatko Avoin

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2010-2011

TETA-5231 Financial Engineering, 6 op

Vastuuhenkilö

Juho Kanniainen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
            TETA-5231 2010-01  

Suoritusvaatimukset

Tentti ja harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - soveltaa rahoituksen teorioita käytännön ongelmiin, lähinnä johdannaisten hinnoitteluun - luoda hinnoittelumalleja erilaisten johdannaisinstrumenttien hinnoitteluun - arvostella ja tehdä johtopäätöksiä alan tieteellistä kirjallisuudesta

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rahoituksen teoriat ja mallit: Osakkeiden hinnankehitysmallit; Optiohinnoittelumallit; Korot; Kiinteätuottoiset arvopaperit; Futuurit; Swapit.     
2. Teorioiden ja mallien soveltaminen: Rahoitusriskien hallinta; Johdannaissopimusten käyttö ja hinnoittelu.     

Opintojakson arvostelu

Tentti 80% Harjoitustyö 20%

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   The Concept and Practice of Mathematical Finance   Joshi, Mark   978-0521823555          Englanti  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta Pakollinen    
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 Suositeltava    
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Matlabilla Suositeltava    
OHJ-1100 Ohjelmointi I Suositeltava    
TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5231 Financial Engineering, 6 op TETA-5230 Investointiteoria, 5-6 op  

Lisätiedot

Kurssin oppikirjana on M. Joshin "The Concept and Practice of Mathematical Finance". Oheiskirjana on J. Hull'n "Options, Futures, and Other Derivatives", 6 ed, joka ei kuitenkaan kuulu tenttimateriaaliin.
Soveltuu jatko-opinnoiksi

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5231 2010-01 There will be no lectures in 2010-2011. If necessary, the course can be completed by reading the assigned book and other material. In this case, please contact juho.kanniainen@tut.fi. In 2011-2012, the course will be lectured normally.        

Viimeksi muokattu17.02.2011