|
|
|||||||||||||||||
Opinto-opas 2013-2014
TTA-45020 Rahoitustekniikka, 5-6 op
|
Lisätiedot
Kurssin oppikirjana on M. Joshin "The Concept and Practice of Mathematical Finance". Oheiskirjana on J. Hull'n "Options, Futures, and Other Derivatives", 6 ed, joka ei kuitenkaan kuulu tenttimateriaaliin.
Soveltuu jatko-opinnoiksi
Vastuuhenkilö
Juho Kanniainen
Opetus
| Opetusmuoto | P1 | P2 | P3 | P4 | Kesä | Toteutuskerrat | Luentoajat ja -paikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suoritusvaatimukset
Tentti ja harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan
Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat
-
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - soveltaa rahoituksen teorioita käytännön ongelmiin, lähinnä johdannaisten hinnoitteluun - luoda hinnoittelumalleja Matlabia hyväksi käyttäen erilaisten johdannaisinstrumenttien hinnoitteluun - arvostella ja tehdä johtopäätöksiä alan tieteellistä kirjallisuudesta
Sisältö
| Sisältö | Ydinsisältö | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
| 1. | Rahoituksen teoriat ja mallit: Osakkeiden hinnankehitysmallit; Optiohinnoittelumallit; Korot; Kiinteätuottoiset arvopaperit; Futuurit; Swapit. | ||
| 2. | Teorioiden ja mallien soveltaminen: Rahoitusriskien hallinta; Johdannaissopimusten käyttö ja hinnoittelu. |
Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi
Tentti 80% Harjoitustyö 20%
Arvosteluasteikko:
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)
Osasuoritukset:
Oppimateriaali
| Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
| Kirja | The Concept and Practice of Mathematical Finance | Joshi, Mark | 978-0521823555 | Ei | Englanti |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)
Vastaavuudet
| Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
|
|
|
Tarkempia tietoja toteutuskerroittain
| Toteutus | Kuvaus | Opetusmuodot | Toteutustapa |