Opinto-opas 2014-2015
Jatko

Perus Pori KV Jatko Avoin

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

MEI-65400 Stokastisten ilmiöiden simulointi, 5 op
Stochastic Simulation

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi
Ei luennoida lukuvuonna 2014-2015

Vastuuhenkilö

Seppo Virtanen

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut kotiharjoitustehtävät (50%) ja tentti (50%).
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

A. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee stokastisen simuloinnin perusidean sekä yhteydet tavallisiin todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan peruskäsitteisiin. B. Hän osaa pukea monia satunnaisilmiöitä simuloitavaan muotoon, sekä luoda vastaava tietokoneohjelma ratkaisun saamiseksi. C. Opiskelija osaa oma-aloitteisesti soveltaa opetettuja simulointimenetelmiä, ja ratkaista probleemeja liittyen esimerkiksi jäljellä olevaan elinikään, värähtelyilmiöihin, vika-korjausprosesseihin, palveluprosesseihin, sekä tilastolliseen analyysiin. D. Hänellä on opintojakson suoritettuaan myös käyttökelpoinen käsitys muutamien yleisten simulointitekniikkojen rakenteesta ja soveltuvuudesta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Satunnaissuureen kvantiilifunktio ja jakofunktiot. Simuloinnin perusteoria ja yhteys klassisiin käsitteisiin. Katkaistu jakauma ja elinikä.      
2. Satunnaissuureiden rakentelu ja yhdistely. Käyttövarmuus, ym. sovelluksia. Satunnaissuureiden summan jakauma, ym. (normaali, Poisson) Mutkikkaiden satunnaissuureiden rakentelu. Tärkeitä yhteyksiä eri satunnaissuuretyyppien välillä (Exp., Gamma, Beta, ym.).      
3. Ääriarvon jakauma (Weibull, Frechet). Järjestetyn otoksen statistiikka (Beta). Otoskoko. Luottamusalueet ja tilastollinen testaus myös simuloimalla.   Fisher-Tippetin lause.   
4. Stokastiset prosessit ja niiden simulointi (esim. Renewal, NHPP) Vika-korjaus- ynnä muut teknistaloudelliset prosessit  Gamma- ja Wiener-prosessi sovelluksilla   
5. Riippuvien ja korreloivien satunnaissuureiden simulointi. Satunnaisnormaalivektorit. Värähtelyilmiöt ym. sovelluksia.  Kopulat   
6. Erilaista simulointitekniikkaa: Aliasmenetelmä (diskreetit suureet). Kieltämismenetelmä. Bootstrap-menetelmä.   Varianssin redusointi.    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5. Opiskelijan arvosana on 5 jos kaikki em. osaamistavoitteet A, B, C ja D toteutuvat. Arvosana on (vähintään) 1 jos opiskelija on kohtuullisesti saavuttanut oppimistavoitteet A ja B. Arvosanaan 3 vaaditaan n. 65% tentin ja kotiharjoitustehtävien maksimipistemäärästä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Modern Simulation and Modeling   Rubinstein-Melamed   0-471-17077-1     Wiley-Interscience, 1998   Ei    Englanti  
Opintomoniste   Stokastisten ilmiöiden simulointi   P-E Hagmark       Jaetaan luennolla   Kyllä    Suomi  

Tietoa esitietovaatimuksista
Yliopistojen ja korkeakoulujen matematiikan peruskursseista, tilastomatematiikan alkeiden tuntemisesta ja ohjelmointitaidosta on hyötyä.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-65400 Stokastisten ilmiöiden simulointi, 5 op EDE-41300 Stokastisten ilmiöiden simulointi, 5 op  

Viimeksi muokattu10.02.2014