Opetusohjelma
2008–2009
Arkistoitu opetusohjelma 2008–2009
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TILTS7
Aikasarjaekonometria
4
op
Periodit
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Yleiskuvaus
Opintojaksolla käsitellään moderneja ekonometrian lähinnä rahoitusalan aikasarjojen käsitteitä ja malleja. Harjoitusten avulla opetetaan rakentamaan itsenäisesti esitettyjä aikasarjaekonometrian malleja. Kurssi seurailee pääosin teosta Walter Enders: Applied Economic Time Series (Wiley 1995).
Kurssin loppukoe on ma 27.4.2009 klo 14:00-16:30, Pinni B4113.
Sisältö lyhyesti:
Aikasarja-analyysin peruskäsitteiden kertaus
- Autokorrelaatio
- Stationaarisuuskäsitteet
- AR-mallit
- MA-mallit
Heteroskedastisuuden sallivat mallit
- Heterogeenisuuden testaus
- Aikariippuva varianssi (GARCH-mallit)
- Mallin maximum likelihood estimointi
Yksikköjuuret
- Dickey-Fuller -testit
- Yksikköjuuret regressiomallissa
Yhteisintegroituvuus ja virheenkorjaus
- Yhteisintegroituvuuden käsite
- Virheenkorjausmalli
- Yhteisintegroituvuuden testaus
Mahdollisesti: VAR-mallit.
Opettajat
Antti Kanto, Vastaava opettaja
antti.kanto[ät]uta.fi
Sanna Peltomäki, Opettaja
sanna.peltomaki[ät]uta.fi
Opetus
16.3.2009
–
22.4.2009
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 16.3.2009 - 30.3.2009 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A3112
Ke 18.3.2009 - 22.4.2009 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A3107
Harjoitukset 6 tuntia
Ma 6.4.2009 klo 14-16, ml. 50 (Linna K114)
Ti 14.4.2009 klo 14-16, ml. 50 (Linna K114)
Ma 20.4.2009 klo 14-16, ml. 50 (Linna K114)