Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijan erääseen stokastisten prosessien osa- alueeseen, jota sovelletaan vakuutustoiminnassa tapahtuvien vaihtelujen analysoimisessa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. vahinkojen lukumääräprosessi, yhdistetty Poisson-prosessi ja sen approksimointi, tuhon todennäköisyys, maksunmääräämismenetelmiä ja simulointimallien käyttö riskiteoriassa.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Gerber, H. U., An Introduction to Mathematical Risk Theory. S.S. Huebner Foundation 1979.
2. Bühlmann, H., Mathematical Methods in Risk Theory. Springer 1970.
3. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen, M., Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman&Hall 1994.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu