Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää stokastisten prosessien keskeiset käsitteet. Hän osaa tutkia aikasarjoja graafisesti, simuloida niitä ja identifioida sopivia lineaarisia aikasarjamalleja. Hän oppii estimoimaan mallit käyttäen jotain tilastollista ohjelmistoa, diagnosoimaan mallien riittävyyttä jäännösten avulla ja laatimaan ennusteita. Hän tunnistaa, milloin tarvitaan varianssin mallinnusta, spektrianalyysiä tai moniulotteista lähestymistapaa, ja osaa tehdä tarvittavat laskennat.

Sisältö

Aikasarjojen graafinen kuvailu, stokastisten prosessien peruskäsitteet, trendien estimointi, aikasarjojen lineaarinen mallintaminen (ARIMA), varianssin mallintaminen (GARCH), spektrianalyysi, moniulotteiset aikasarjat.

Arviointi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin. Oheismateriaaliksi suositellaan mm. teoksia

Cryer, Chan, Time Series Analysis With Applications in R,. Springer, 2008.

Tsay, R. S., Analysis of Financial Time Series, Third Edition. Wiley, 2010.

Pfaff, B, Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R (Use R!), Second Edition, Springer, 2008.

Brockwell, P. J., Davis, R. A., Introduction to time series and forecasting. Springer 2003.

Chatfield, C., The Analysis of time series: an introduction. Chapman & Hall/CRC 2004.

Shumway, R., Stoffer, D., Time series analysis and its applications: with R examples. Springer 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015

Opintojakso opetusohjelmassa

Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.

-