Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijan erääseen stokastisten prosessien osa-alueeseen, jota sovelletaan vakuutustoiminnassa tapahtuvien vaihtelujen analysoimisessa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. vahinkojen lukumääräprosessi, yhdistetty Poisson-prosessi ja sen approksimointi, tuhon todennäköisyys, maksunmääräämismenetelmiä ja simulointimallien käyttö riskiteoriassa.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bühlmann, H., Mathematical methods in risk theory. Springer 1970.
2. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries. Chapman & Hall 1994.
3. Gerber, H. U., An introduction to mathematical risk theory. S.S. Huebner Foundation 1979.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu